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[精选]现在,每个人都面临大白鲨世界的生存忧患

【作者按】最近五年,世界真不太平!先是美国选出了一个“疯子”总统,搞得世界大乱;接着新冠肺炎在中土和全球肆虐,熬了三年,总算初见曙光;没想到,这几天俄乌战争爆发,几千万人笼罩在战争阴霾之下。回头来看,我们觉得过去是“岁月静好”,其实只是因为我们已经习惯了一个常态世界,但世界随时可能进入非常态。在非常态的世界里,我们很少遭遇“黑天鹅”,也不必惧怕“灰犀牛”,但将随时遭遇“大白鲨”。每个人都要思考,如何在一个大白鲨世界里求生存谋发展。——聂辉华 2022年2月26日

一、风险社会的来临

2017年7月17日,在五年一次的全国金融工作会议召开之后,人民日报在头版刊发了一篇评论员文章《有效防范金融风险》。文章提出:既防“黑天鹅”,也防“灰犀牛”,对各类风险苗头既不能掉以轻心,也不能置若罔闻。文章的一句话,带火了两个关键词:“黑天鹅”和“灰犀牛”。当然,人民日报的评论员文章显然不是解读“动物世界”,而是谈论防范金融风险。

“黑天鹅”这个名词,来源于美国学者塔勒布(Nassim Taleb)2007年出版的一本畅销书《黑天鹅》(The Black Swan:The Impact of Highly Improbable)。在书中,“黑天鹅”现象是指发生概率很低、影响巨大的事件,比如说2001年的美国911事件、2003年的非典(SARS)事件。“灰犀牛”这个名词是近几年才传入中国的,它来源于美国学者沃克(Michele Wucker)2017年的一本畅销书《灰犀牛》(The Grey Rhino: How to Recognize and Act on the Obvious Dangers We Ignore)。“灰犀牛”事件不同于“黑天鹅”事件,它是指那些以很高的概率发生、具有巨大影响但是被忽略的事件,例如2008年的美国次贷危机、长期以来的全球变暖问题或者“厄尔尼诺现象”。

在真实世界中,“黑天鹅”事件和“灰犀牛”事件其实是两种极端事件。前者发生的概率极低,而且根本没法预测,因此对于普通人来说,讨论它其实意义不大;后者暂时不会发生,人们有时间去预防,因此这类事件不是特别可怕。

实际上,更常见的一种事件是,我们不知道它什么时候发生,或者它发生的概率较低,但带来的后果非常严重,以至于我们不得不随时保持警惕。我把这样的事件称为“大白鲨”事件。今年的新冠肺炎病毒(COVID-19)在它爆发之前,被认为属于“黑天鹅”事件【塔勒布本人一直坚决否认!】,但是爆发之后,尤其是在“后疫情”时代,它就变成了一种“大白鲨”事件。因为疫情依然在各国蔓延,而且在已经控制住的地区也可能复发,甚至人们担心冬季还会再来一波。在没有普遍接种疫苗或者将其彻底消灭之前,新冠肺炎病毒就像一个幽灵一样在人类社会徘徊。此外,对于地震活跃带或者火山地带的居民来说,地震爆发或火山爆发也是一种“大白鲨”事件。还有一些人为事件也属于这类,例如某个杀人惯犯逃出来了,在抓到他之前,周围的居民面对的就是一种“大白鲨”事件。上述事件有一个共同点:它就在你身边,但你不知道它啥时出现,从而严重地影响了你的预期、行为和生命安全。

为了更好地识别“黑天鹅”、“灰犀牛”和“大白鲨”三类事件,我将它们的联系和区别归纳为表1。
 

我为什么把这类事件称为“大白鲨”呢?因为这类事件的特征与大白鲨的特征非常相似。第一,大白鲨(white shark)分布很广,位于所有的主要海域,而且寿命很长,平均在70岁左右,跟人差不多。第二,大白鲨身长3-5米,非常凶猛,攻击性强,几乎没有天敌。普通人遇到大白鲨,非死即伤,很难幸免。第三,大白鲨的行踪没有明显的规律,难以预防。根据科学家的研究,当大白鲨这类海洋掠食者面对食物不足时,它们的行踪轨迹接近于“莱维飞行”(Levy flight),在形状上类似于两个对称的北斗星,完全不同于我们常见的概率分布。如果食物比较充足,它们的行踪轨迹就接近于布朗运动(Brown movement)。所谓布朗运动,就类似于花粉在水中漂浮的踪迹,或者一个醉汉的步伐。但不管是莱维飞行还是布朗运动,都是一种随机游走,很难被发现规律。

其实,“大白鲨”不只是一种事件,更主要是一种状态。我们平时所处的比较好的状态,可以说是“常态世界”,社会平稳运行、缓慢变化,没有巨大外部冲击,人们能够形成比较稳定的预期,并从长远考虑做出目标最大化的决策。而面临“大白鲨”攻击的世界是一个非常态世界:自然灾害、战争、传染病、经济危机、恐怖主义、民族冲突和国际摩擦不断发生,人们能难形成比较稳定的预期,往往不得不考虑短期利益最大化。常态世界就好比一片平静、祥和的海洋,而非常态世界就好比是一片有大白鲨出没的海域。

如果一定要找一个恰当的名词来和“大白鲨”状态进行文献对话,我认为最合适的名词是“风险社会”。它出自德国著名社会学家贝克(Ulrich Beck)1992年出版的经典名著《风险社会》(Risk Society)。所谓的风险社会,借用贝克书中一个章节的名称,就是我们都坐在“文明的火山上”。我想,没有比这更切当的比喻了。某种程度上,2020年之后的时代,已经无法回到过去了。我们正面面对一个风险社会。

 

二、“大白鲨”世界的博弈

 问题是,在一个“大白鲨”世界或者风险社会里,人们会怎样做出决策呢?这些决策又可能带来什么后果呢?如果要尽可能规避我们面临的风险,减少社会的福利损失,我们需要深刻理解风险社会下当事人之间的生存博弈。

我甚至认为,我们需要创建一门“大白鲨”经济学。因为我们过去所处的世界大部分时候是一个常态世界,而主流的经济学理论或者新古典经济学的核心假设是理性预期,比较适合解释常态世界。然而,人类过去曾经面临的很多时期,以及我们当下面临的状态,都属于非常态世界,根本挑战是无法形成理性预期,甚至无法形成任何预期,而且常态世界的很多规则、规律或者经验很可能并不适用。

举一个例子。在过去,如果一个学者要做研究,最优路径无疑是去国外读博士,然后留在海外学术界或者以“海归”人才身份荣归国内。但是,现在面临严峻的疫情或者进入“后疫情”时代,能不能出国首先是一个疑问,出国后能不能正常上课和毕业是第二个疑问,出国后能不能顺利回国以及找到工作是第三个疑问。每一个环节都充满风险,请问你还会在一开始就做出出国留学的决策吗?用博弈论的术语来说,由于未来充满风险,我们无法形成合理的预期,从而无法通过逆向归纳法倒推出第一步的最优策略。

尽管芝加哥大学的鼻祖、经济学家奈特(Frank Knight)的博士论文就是《风险、不确定性和利润》,但是经济学家至今没有找到合适的方法刻画“根本的不确定性”,即概率分布未知的风险。当然,没有合适的理论模型,不代表我们不能推进这方面的理论研究。

下面,我以著名电影《大白鲨》为例,描述一个风险社会的生存博弈,就以此作为“大白鲨”经济学的“前奏”吧。

在网上一搜,以“大白鲨”命名的电影有几十部,很多都是续集,这其中最有名的应该是著名导演斯皮尔伯格(Steven Spielberg)1975年拍摄完成的《大白鲨》(Jaws)。故事的主要情节是:某个海滨小镇是著名的夏季度假胜地,但是在旅游旺季即将来临之时,有人发现大白鲨出现了,而且咬死了一个女游客。当地的警察局长马丁建议立即关闭海滨浴场,但市长哈瑞坚决反对,因为这会制造恐慌,而且导致今年旅游收入锐减。最终,领导们决定,暂时关闭海滨浴场,同时派人去捕获鲨鱼。虽然很快就捕获了一条鲨鱼,但海洋生物专家布朗认为,这并非当初咬人的大白鲨。市长坚持开放海滨浴场,结果不久又有两名游客遭受鲨鱼攻击。最终,马丁、布朗以及一位捕鱼能手去猎杀大白鲨,在付出了生命代价之后,终于用氧气瓶炸死了大白鲨。

 

 

下面,我们来分析一下在面临大白鲨的风险下,这个海滨小镇主要当事人之间的博弈。

先分析市长哈瑞。如果说小镇全体居民是“委托人”,那么市长就是“代理人”,其职责是为全体居民提供公共服务。但是哈瑞作为代理人有自己的目标函数,比如谋求连任,甚至凭借在小镇的政绩,进一步竞选本州的更高级职位,例如州检察长、州长。委托人目标和代理人目标之间的差异,就是所谓的“代理成本”。对他来说,最优的策略是“大事化小,小事化了”,别影响他连任或者竞选。因此,他一开始就以关闭海滨浴场会导致收入锐减为理由,试图掩盖大白鲨吃人事件。他并非不知道大白鲨的存在,但是他认为大白鲨吃人只是一个概率,他的如意算盘是:事先赌一把,如果大白鲨没有吃人,熬过了夏季旅游高峰再说,这样他毫无损失;如果大白鲨又吃人了,那就想办法推卸责任。作为一名官僚,推卸责任的办法很多,比如他说自己事前安排了巡逻,但是警力不足、警长失责,或者怪罪浴场管理失职。总之,他的策略能够实现“进可攻,退可守”。看到这里,是不是觉得天下的官僚其实都是一样的?

再看警察局长马丁。他的主要职责是维护当地治安,因此他的角色相当于“监督者”。只不过这个监督者的地位略低于作为代理人的市长,等于说他是夹在居民和市长之间的角色,这使他很尴尬。如果马丁充满正义感,据理力争,那么他应该告诉居民实际情况,但这样一来他就得罪了市长,以后办案经费、办公条件都会受到市长刁难,会被“穿小鞋”。反过来,如果他选择和市长“合谋”,一起掩盖真相,好处是可以得到市长支持,但坏处是一旦事情搞砸,他肯定会被市长当成“替罪羊”。总之,作为中间层,他是“猪八戒照镜子——里外不是人”。而且,这里面还存在一个问题,我称之为“预警悖论”:如果预警者提出了警告,比如小心海里的大白鲨,那么大家就会特别小心,结果可能没有出事。没出事按说是好事啊,但是一旦没出事,大家事后可能抱怨预警者兴师动众,浪费了大家发财的机会,反而会责怪预警者。对于马丁来说,唯一的最优策略是:他提出预警,并记录在案,然后暗中提防。如果出事,他提供预警记录,事后可以免责;如果不出事,预警成本也是最低的。这其实就是维稳过程中常见的“内紧外松”策略。事实上,忠厚的马丁大体上是这么做的,他个人冒着生命危险,和专家、渔民去海上捕杀大白鲨。如果不是运气好,他肯定也葬身鱼腹了。可如果不冒险,他有更好的选择吗?我觉得几乎没有。

最后来看作为委托人的小镇全体居民。按说,他们是委托人,是真正的“主人”,但其实在这场生存博弈中,他们才是最大的“弱势群体”。第一,他们不了解相关信息,完全是被动地接受代理人(市政班子)的有限信息;第二,他们虽然人多,但很难协调行动。怎么办?考验人性和个人决策水平的关键时刻到了。限于篇幅,我无法展开介绍居民的最优策略,这里只能提一点。 理性的居民应该放弃“效用最大化”的目标函数,转而采取“最大最小化策略”,即在各种可能的情况下,选择后果最不坏的策略。通俗地说,就是“底线思维”。面对可能长期存在的风险,要“高筑墙、广积粮”,注重短期优化,放弃长期优化,采取不同于常态世界的决策法则,才能最大化生存概率。

 (聂辉华系中国人民大学经济学院特聘教授。本文发表于《经济学家茶座》,2020年第2期,总第88辑。)

 



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